РИСК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ <*>
Е. А. ПИЧАК
——————————— <*> Pichak E. A. Risk as an economic category: the concept and functions.
Пичак Евгения Андреевна, аспирантка кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
В данной статье рассматривается сущность понятия «риск». Дается сравнение определений различными авторами понятия риск как экономической категории. Объясняется связь и различие между неопределенностью и риском.
Ключевые слова: риск как историческая и экономическая категория, неопределенность, потенциальная опасность.
This article discusses the concept of «risk». It provides a comparison of different definitions of the concept of risk as the authors of an economic category. Explained is the relationship and distinction between uncertainty and risk.
Key words: the risk as historical and economic category, the uncertainty, the potential danger.
Основой предпринимательской деятельности предприятия в условиях рыночной экономики является, прежде всего получение прибыли однако в полной мере предвидеть ее результат невозможно, поскольку хозяйствующие субъекты сталкиваются с различными видами рисков, осложняющих их деятельность. Риск присутствует не только в бизнесе, а во всех сторонах нашей жизни — в семье, карьере, окружающей среде. Риск — это потенциальная возможность возникновения в условиях неопределенности среды функционирования предприятия события, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании. История возникновения понятия имеет далекие корни. С риском была связана жизнь человека еще в глубокой древности. В те времена риск позволял человеку выжить. Люди добывали пищу собирательством и охотой, уходя на далекие расстояния, тем самым подвергая себя большим опасностям. Для того чтобы хоть как-то обезопасить себя, они изготовляли орудия труда, укрепляли и совершенствовали свои дома. Риск рассматривается учеными как историческая категория и как экономическая. Как историческая категория риск возник на низшей ступени цивилизации и представляет собой осознанную человеком возможную опасность, свидетельствующую о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития, его возникновение связано с появлением у человека чувства страха, неуверенности в будущем. По мере развития цивилизации появляются товарно-денежные отношения, и риск становится экономической категорией. Необходимо отметить, что риск еще в древности был связан с игрой. Игра ставит человека лицом к лицу с судьбой, человек по своей природе склонен к безрассудству. Известный философ Адам Смит говорил о мотивации игрока как о «свойственной большинству людей самонадеянной переоценке своих способностей и абсурдной вере в свою счастливую звезду» <1>. Смит говорил о том, что человеческая предрасположенность к риску способствует экономическому прогрессу, однако если эта склонность перейдет разумные границы, то общество может пострадать. ——————————— <1> Бернстайн П. Против богов: укрощение риска. М.: Олимп-бизнес, 2008. С. 29.
Впервые термин «риск» ввел в лексикон ирландский предприниматель и экономист Ричард Кантильон в XVII в. Известность Р. Кантильон получил благодаря труду «Очерк о природе торговли вообще» («Essai sur la nature du commerce en general»), изданному в 1755 г. на французском языке в Лондоне. В книге дается определение богатства, в котором выделяются такие элементы, как земля и труд. Здесь утверждается, что различия в оплате труда связаны с затраченным временем, издержками, степенью трудности овладения данным видом трудовой деятельности, связанным с ней риском, а также с требуемыми от работника при ее выполнении способностями и возлагаемой на него ответственностью <2>. Важным моментом является то, что Кантильон в этом «Очерке» под предпринимателем подразумевал человека, действующего в условиях риска. Неопределенность рыночного спроса заставляла предпринимателя «покупать по определенной цене, чтобы продать по неизвестной цене». Предприниматель может быть торговцем или землевладельцем, но в равной степени он может быть и капиталистом, использующим чужой труд; во всех случаях, однако, предпринимательская роль остается непосредственно за тем, кто принимает решения в условиях неопределенности. ——————————— <2> Энциклопедия Кольера. М.: Открытое о-во, 2000.
Наиболее активно риск предпринимательской деятельности начали изучать в конце XIX в. В работах представителей немецкой экономической школы Иоганна Генриха Тюнена и Ханса Карла Эмиля фон Мангольдта исследовалась связь предпринимательской прибыли и личности предпринимателя с предпринимательским риском. И. Тюнен определил предпринимателя как претендента на остаточный рискованный и непредсказуемый доход за принятие на себя непредвиденных рисков. Г. фон Мангольдт считал, что важнейшей функцией предпринимателя является несение риска, которую он рассматривал в производственной плоскости. Мангольдт разделил понятия «производство на заказ» и «производство на рынок». В производстве на заказ гарантирован доход, т. к. известен заказчик и определена цена, следовательно, риск минимален или вообще отсутствует, а значит, устраняется неопределенность процесса производства и реализации конечного продукта. В производстве на рынок такая неопределенность присутствует, поскольку продукт предназначен для продажи при невыявленном спросе и неизвестной цене, т. е. возникает вопрос о степени риска, который несет предприниматель. Мангольдт считал, что для оценки и управления риском необходимо использовать фактор времени, а именно изучение риска в динамике <3>. ——————————— <3> Сущность финансовых рисков и их значение в деятельности коммерческих банков / Рейтинговое агентство «Эксперт РА» // Управление рисками в России. URL: http://www. risk-manage. ru/ research/finrisk/part1.
Джон Мейнард Кейнс определял финансовый риск как неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения средств. Кейнс считал, что причиной неопределенности является ориентированный на будущее характер самого экономического процесса, и предложил активизировать роль государства для уменьшения степени неопределенности в экономике. Недостатки и однобокое толкование риска в классической теории требовали дальнейшего развития теории рисков. Так, в 30-е гг. XX столетия экономистами А. Маршаллом и Л. Пигу были разработаны основы неоклассической теории предпринимательского риска, которая основывалась на неопределенности и определяла прибыль как случайную величину. Согласно неоклассической теории риска поведение предпринимателя обусловлено концепцией предельной полезности. Это означает, что при наличии двух вариантов, например, капитальных вложений, дающих одинаковую ожидаемую прибыль, предприниматель выбирает вариант, в котором колебания ожидаемой прибыли меньше. А. Маршалл разделяет риск на предпринимательский и личный. Предпринимательский риск «обусловлен колебаниями на рынках сырья и готовых изделий, непредвиденными изменениями в моде, новыми изобретениями, вторжением новых и сильных конкурентов в их соответствующие районы. Однако существует и другая категория риска, бремя которого ложится только на человека, работающего с заемным капиталом, и ни на кого другого; этот вид риска можно назвать личным риском». Одним из первых ученых, обративших внимание на проблему неопределенности в рамках современной экономической теории, был американский экономист Фрэнк Найт. В своих работах «Понятие риска и неопределенности» и «Риск, неопределенность и прибыль», опубликованных в 1921 г., он выдвинул следующее положение: «Вся подлинная прибыль связана с неопределенностью». Согласно концепции Ф. Найта риск — это измеряемая неопределенность. Предприниматель может «предвидеть» или «угадать» некоторые основные параметры (результаты, условия) своего дела в будущем. Неопределенность связана с отсутствием какого-либо способа формирования соответствующего распределения вероятностей и поддается объективному или субъективному измерению <4>. Риск существует независимо от поведения индивида, это понятие характеризует объективно существующие закономерности. Следовательно, можно говорить об объективной природе возникновения риска. Субъективная природа риска выражается в индивидуальной оценке неопределенности, — реакции человека на происходящие события. Субъективная оценка неблагоприятного события зачастую может не совпадать с вероятностью его осуществления, являясь индивидуальной характеристикой потенциальной возможности наступления негативных последствий. В отличие от неопределенности риск является измеримой величиной, а его количественной мерой является вероятность неблагоприятного исхода — такой подход к интерпретации риска и неопределенности характерен для неокейнсианской теории, тогда как неоклассическая школа считает эти понятия тождественными. Ф. Найт предложил разделить понятия априорной и статистической вероятности. Априорная вероятность — абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных (за исключением действительно случайных факторов). Статистическая вероятность основывается на эмпирической классификации случаев и не поддается априорному исчислению. В случае априорной или статистической вероятности следует говорить о риске; в случае когда вероятность не может быть определена, следует говорить о неопределенности. ——————————— <4> Рогов М. А. Риск-менеджмент. М., 2001.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что неопределенность предполагает выбор некоторого действия, а возможность риска является результатом данного выбора из определенных альтернатив поведения и связана с расчетом вероятностей их осуществления. В русском языке понятие «риск» было заимствовано из французского языка в конце XVIII в.: в комедии Фонвизина «Бригадир» (1769) встречаются фразы «риску нет», «на что же вы рискуете?». Проблема финансовых рисков и оценка их существования проявилась в принятии в 20-х гг. прошлого столетия ряда законодательных актов, закрепляющих наличие в России риска, связанного с финансовой деятельностью. Однако существование административно-командной системы и снижение реальной предприимчивости, свойственной рыночным отношениям, резко ограничило научные изыскания в данной области, финансовый риск стал рассматриваться в качестве буржуазного термина, а его существование было признано несовместимым с плановой экономикой. На основе изложенного можем сказать, что риск — это историческая и экономическая категория, имеющая количественное выражение. С риском связывалась возможность убытков, ущерба, недополучения дохода. Вместе с тем признавалось, что полностью устранить риск невозможно. Риск понимался как негативная, но неизбежная составляющая экономической деятельности. При такой трактовке наиболее рациональные действия предпринимателя должны быть направлены если не на полное устранение риска (что невозможно), то на сведение его к минимуму. По мере развития как экономической деятельности, так и экономической науки отношение к риску постепенно менялось. В частности, в качестве общей закономерности было установлено, что виды деятельности, связанные с получением наиболее высоких доходов, сопряжены с повышенным уровнем риска. Взаимосвязь доходности и риска нашла отражение в т. ч. и в общечеловеческом обиходе в виде афоризмов типа «qui ne risque rien n’a rien» — «кто не рискует, тот ничего не выигрывает».
Список литературы
1. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска. М.: Олимп-бизнес, 2008. 2. Рогов М. А. Риск-менеджмент. М., 2001. 3. Сущность финансовых рисков и их значение в деятельности коммерческих банков / Рейтинговое агентство «Эксперт РА» // Управление рисками в России. URL: http://www. risk-manage. ru/ research/finrisk/part1/. 4. Энциклопедия Кольера. М.: Открытое о-во, 2000.
